I mercati finanziari sono caratterizzati dalla presenza dell’imprevisto/incerto il che  comporta rischi anche elevati nelle operazioni finanziarie. In tempi relativamente recenti sono stati introdotti degli strumenti finanziari atti a contenere tali rischi. Per affrontare le problematiche collegate a questi strumenti (prezzaggio, copertura, ecc.) sono richiesti metodi matematici, in particolare probabilistici, anche avanzati. Questo ha da un lato portato ad una rivalutazione della matematica nel mondo finanziario, dall’altro ha suscitato l’interesse dei matematici verso i problemi della finanza moderna con conseguente mutuo beneficio. Inoltre, questa situazione ha anche condotto a nuovi sbocchi professionali per i matematici al punto che in tempi recenti l’ambito finanziario è diventato uno dei maggiori sbocchi per i matematici.

• Analista finanziario (financial engineer, risk manager, trader). Da parte dell'analista finanziario si richiede soprattutto:
– comprensione della realtà finanziaria di riferimento;
– valutazione di prodotti finanziari, specialmente quelli complessi (per cui
non esiste mercato attivo);
– valutazione dei rischi insiti in operazioni finanziarie;
– allocazione ottimale di titoli in portafogli speculativi.
L’analista, una volta compreso il problema, si studia l'eventuale letteratura finanziaria in vista di soluzioni già codificate. In assenza di tali soluzioni procede ad una realizzazione propria. In entrambi i casi realizza dapprima dei prototipi che vanno testati su dati di mercato. Successivamente, o lui direttamente o dei suoi collaboratori procedono allo sviluppo (attualmente per la maggior parte in C++) di un codice (librerie di funzioni) da collegare ai sistemi operativi dell’istituzione finanziaria per renderli poi disponibili agli operatori di mercato.
• Esperto per il supporto informatico (quantitative developer). Qui si richiede lo sviluppo di software, esecuzione di simulazioni, trattamento di basi di dati, ecc.
• C'è infine anche la categoria dei vendors o sellers (pricipalmente per i prodotti già strutturati).

 

• Generalmente parlando non è strettamente necessaria una competenza specifica, anche se essa è auspicabile ed utile. Dal matematico ci si aspetta la capacità di ragionamento, di astrazione e di rigore. Nella maggior parte dei casi non si tratta infatti di mettere semplicemente in opera delle ricette, ma di essere creativi a livello intellettuale. Spesso, tuttavia, i problemi da risolvere richiedono anche spirito pratico ed elevata capacità di adattamento per affrontare problemi non risolti del settore finanziario che il matematico difficilmente conosce bene.
• Anche se non strettamente necessaria, una competenza specifica è pur sempre auspicabile anche perchè permette al giovane assunto di essere operativo velocemente senza che prima gli si debba dedicare del tempo per la sua formazione 
specifica. Dato che una componente basilare nelle problematiche dei mercati finanziari è l’aleatorietà, gli strumenti probabilistici e statistici sono quelli di maggior rilievo. Oltre ad una competenza specifica in campo probabilistico-statistico, conoscenze di base in finanza ed economia sono pure auspicabili e sicuramente è fondamentale la formazione numerico-informatica (capacità di programmazione, utilizzo di pacchetti quali Matlab, Mathematica,...) in particolare dal punto di vista del calcolo scientifico, del trattamento di basi di dati e della simulazione. Oltre a solide conoscenze nei settori di base della matematica, può essere auspicabile anche una formazione in modellizzazione ed ottimizzazione.
• Possono essere utili sia le competenze specifiche, sia anche quelle interdisciplinari dato che le applicazioni innovative si trovano spesso al confine tra più discipline e nel contesto specifico coinvolgono quasi sempre l’incertezza ed un elevato grado di complessità. Importante è che i giovani reclutati sappiano adattare il loro bagaglio culturale alle problematiche che vengono poste.

 

• La maggior parte dei corsi di laurea in matematica offre sia a livello triennale che magistrale una adeguata preparazione sia in campo probabilisticostatistico, sia informatico, sia del calcolo scientifico. In alcune sedi vengono offerti anche insegnamenti nell’ambito della finanza matematica. Questi ultimi insegnamenti non sono però ancora molto numerosi anche per la difficoltà di reperire docenti qualificati in mancanza dei quali non sarebbe opportuno, anche se molto auspicabile, offrire tali insegnamenti.
• Negli ultimi tempi sono sorti anche vari corsi di  Master o di specializzazione in campo finanziario. Questi corsi rispondono alla duplice esigenza di una formazione teorica specifica da un lato e di un periodo di tirocinio dall’altro, durante il quale lo studente possa familiarizzarsi meglio con le problematiche e le metodologie specifiche e rendersi conto di come si svolge il lavoro di un matematico in questo campo. Il tirocinio, che purtroppo non sempre corrisponde a  ciò che ci si aspetterebbe, è comunque uno strumento molto importante per la formazione dei giovani. Purtroppo le richieste di tirocini sono molto aumentate, mentre le offerte sono stazionarie per cui la maniera migliore per uno studente di accedere ad un tirocinio appare essere uno di questi corsi di specializzazione/Master che hanno in atto convenzioni per tirocini. Corsi di Master vengono offerti sia dalla comunit`a matematica (p.es. il corso SAMI/MAMI presso l’Università La Bicocca di Milano ed il corso di  Alta Formazione in Finanza Matematica  presso l’Università di Bologna) sia, e qui in misura anche maggiore, dagli ambienti più specificatamente economico-finanziari come per esempio MAFINRISK, un Master della Bocconi pensato per matematici, fisici, statistici, ingegneri, oppure il Master in Finance del CORIPE, Piemonte.
• Molti degli studenti che si iscrivono a corsi di laurea in matematica non conoscono ancora bene le possibilit`a offerte ai matematici in campo finanziario-assicurativo, anche perch`e a livello di scuola secondaria difficilmente vengono esposti a questo tipo di matematica. E’ quindi importante che già a livello di laurea triennale venga offerto qualche corso che permetta agli studenti di capire il tipo di problematiche matematiche offerte dai mercati finanziari. È anche importante che gli insegnanti trasmettano un’immagine positiva dei vari campi della matematica applicata in generale e che anche le ricerche applicate vengano opportunamente valutate.

 

 

• Gli organismi scientifici hanno generalmente lo scopo di promuovere le conoscenze e le applicazioni in discipline specifiche. Allo scopo vengono organizzati incontri, dibattiti, corsi di formazione avanzata ecc. Ci si adopera anche perchè nei corsi universitari si tenga conto di tali discipline e a volte vengono offerte anche borse di studio e premi per stimolare i giovani a intraprendere una certa strada. In Italia un’associazione specifica per il settore economico-finanziario è l’AMASES (Associazione per la Matematica applicata alla Scienze Economiche e Sociali). Non strettamente del settore sono la SIMAI (Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale) che ha tra i suoi scopi quello di promuovere lo sviluppo della Matematica Applicata e Industriale in generale e delle discipline ad essa connesse come pure l’AIRO (Associazione Italiana Ricerca Operativa). Infine la UMI (Unione Matematica Italiana) stessa si adopera per un adeguato bilanciamento tra matematica pura ed applicata. Organismi in un certo senso piu ”operativi” sono lo INdAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica) che in particolare offre borse e la SMI (Scuola Matematica Interuniversitaria) ed il CIME (Centro Internazionale Matematico Estivo) che organizzano corsi estivi anche nei settori probabilistici e finanziari. C'è infine il Progetto Lauree Scientifiche che ha come scopo l’avvicinamento del mondo accademico con quello industriale ed, in particolare, si prende cura dei tirocini.

 

• L’applicazione della matematica in campo bancario-assicurativo e per i mercati finanziari è un campo affascinante, forse uno dei pochi in cui la ricerca interseca le applicazioni ed in cui si riesce a trovare in Italia un impiego adeguato.
• È importante che il matematico sappia confrontarsi con realtà concrete e sappia anche “vendersi” bene valorizzando le proprie conoscenze. In questo senso i laureati di altre discipline come la fisica e l’ingegneria sono spesso più abili, il che risulta in una riduzione dello spazio per i matematici stessi. Esistono Università nelle quali agli studenti si offrono corsi per apprendere come sostenere un colloquio in un’azienda e come scrivere correttamente un curriculum; è auspicabile che i matematici approfittino di queste offerte laddove ci sono. Come in tutti i settori applicativi, anche e soprattutto in quello finanziario è importante rendere i risultati accessibili e comprensibili a dei partner la cui cultura  dominante è diversa. Il matematico deve anche saper convincere, esporre bene e riuscire a mostrare vantaggi e limiti di una metodologia.
• Le prospettive di lavoro per un matematico nell'ambiente bancario-assicurativo sono ancora buone. Le banche reclutano già da vari anni e c'è il rischio di una certa saturazione, almeno in Italia. Questo rischio è anche cresciuto a causa della competizione di laureati di altri settori come appunto fisica, ingegneria e simili. Ci sono tuttavia nuove possibilità in campo assicurativo che è un campo in forte espansione anche per il più recente connubio tra assicurazione e finanza. Per i matematici c'è poi anche la possibilità di una collaborazione indiretta. Varie istituzioni finanziarie hanno infatti contratti di collaborazione con ambienti di ricerca in matematica soprattutto in vista di completare parti di teoria mancanti. C'è anche da notare che ricerca e sviluppo sono tipicamente proiettate verso il futuro ed il lavoro del matematico è spesso reso operativo solo più avanti nel tempo.